CFETS 遠(yuǎn)掉期交易快速使用手冊(cè)-中國(guó)外匯交易中心

2023年12月9日發(fā)(作者：一建試題)

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中國(guó)外匯交易中心

外匯交易系統(tǒng)

CFETS FX 2009

遠(yuǎn)掉期交易快速使用手冊(cè)

V1.0

2011年2月

CFETS FX 2009 中將CNF作為人民幣外匯遠(yuǎn)期專用貨幣名稱，以滿足人民幣外匯遠(yuǎn)期及掉期報(bào)價(jià)單獨(dú)顯示及交易的需求。不同貨幣對(duì)的權(quán)限概括如下：

*.CNY支持以下產(chǎn)品的報(bào)價(jià)及交易：

SPOT（包含Today，Tom）

CFETS FX

SWAP

*.CNF支持以下產(chǎn)品的報(bào)價(jià)及交易：

Outright Forward（不包含Today，Tom）

NDF

遠(yuǎn)期及NDF交易的交易日志、成交確認(rèn)單、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及CMDS/CSTP相關(guān)數(shù)據(jù)接口均保持與原有格式一致。

遠(yuǎn)掉期交易快速使用手冊(cè) 第1頁(yè)/共6頁(yè)

報(bào)價(jià)版面貨幣對(duì)添加：

1.

打開Setup窗口，選擇Bilateral Tab，要配置外匯遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)版面，即選擇

、、

、、

。（外匯即期及外

匯掉期的配置方式保持

不變，即為等）

2.

添加完成后，回到報(bào)價(jià)版

面，如右圖：

CFETS FX

遠(yuǎn)掉期交易快速使用手冊(cè) 第2頁(yè)/共6頁(yè)

詢價(jià)貨幣對(duì)說(shuō)明：

?

原*.CNY貨幣對(duì)：為外匯

即期及外匯掉期報(bào)價(jià)，可以做外匯即期及外匯掉

期交易

?

新增的*.CNF：為外匯遠(yuǎn)

期及NDF報(bào)價(jià)，可以做

外匯遠(yuǎn)期（Outright）及

NDF交易

?

*.CNF 的All-In-Rate價(jià)

格依舊等于SPOT價(jià)格

加上Fwd-pts計(jì)算得到，

其中，*.CNF本身沒有

SPOT報(bào)價(jià)權(quán)限，其顯示

的SPOT價(jià)格來(lái)自于

*.CNY的SPOT價(jià)格，當(dāng)

交易員在Rates Panel上

選擇SPOT報(bào)價(jià)時(shí)，如果

*.CNY的SPOT價(jià)格有更

新，那么*.CNF的SPOT

價(jià)格也隨之更新。

CFETS FX

掉期報(bào)價(jià) 遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)

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外匯詢價(jià)交易操作說(shuō)明：

?

TOD、TOM期限依舊采用"*.CNY"來(lái)報(bào)價(jià)和交

易， 而Outright期限

和NDF則采用"*.CNF"

來(lái)報(bào)價(jià)和交易

?

交易員不能以*.CNY貨

幣對(duì)發(fā)起Outright交

易，也不能以*.CNF貨

幣對(duì)發(fā)起TOD、TOM

交易，否則，在彈出的

Ticket里面會(huì)找不到交

易對(duì)手方。

CFETS FX

即期價(jià)格與*.CNY最優(yōu)價(jià)

一致，標(biāo)記為MRKT

掉期報(bào)價(jià)

遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)

已有訂單及相關(guān)策略

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交易日志及Blotter：

?

LCM交易日志（FX）:

所有交易包括Outright遠(yuǎn)期交易及NDF交易，其交易明細(xì)以及成交確認(rèn)單中的CCY Pair均顯示為“”。參見右圖

?

Blotter日志：

如在Blotter中查詢?nèi)罩荆谪泿艑?duì)上完成Outright遠(yuǎn)期交易或者NDF交易，F(xiàn)X

CCY Pair域顯示為“”;在貨幣對(duì)上完成即期交易（包括TOD、TOM）或者外匯掉期交易，F(xiàn)X CCY Pair域顯示為“”。參見右圖。

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（僅限做市商）

?

配置有*.CNF報(bào)價(jià)權(quán)限的做市商，打開RateMonitor版面，點(diǎn)擊Setups，可填加等報(bào)價(jià)貨幣對(duì)，參見右圖。

?

交易員可以為等貨幣對(duì)的Outright期限（1D,1W,2W…）報(bào)遠(yuǎn)期點(diǎn)，參見右圖。

?

交易員可以為等貨幣對(duì)的TOD，TOM期限及外匯掉期以掉期點(diǎn)形式報(bào)價(jià)，參見右圖。

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