今天不講復雜的理論知識了,講故事吧。
先看下圖,是2015年7月6日,180ETF(代碼510180)的全天分時圖。當日臨近收盤,180ETF拉板,但封板短暫,瞬間被巨量180ETF現貨砸穿。
下圖為局部放大的分時圖。
這是ETF瞬時套利最經典的案例,沒有之一,因為它不但帶來了巨量的財富也帶來了無盡的爭議。
把時間線調回到那個瘋狂的日子,當年的時代背景是,六月中旬大盤從5000多點一瀉而下,連續幾日千股跌停,進入七月救市資金多輪救市未果,先后拉升了股指期貨和大盤藍籌都鎩羽而歸。終于有人想到了拉升ETF,但是他們忽略了ETF跨市場套利的交易者們。
臨近收盤,510180瞬間拉板,瞬時套利空間達到5%以上。短短幾分鐘,只要你手速夠快,每一次進出都能獲得5%左右的利潤,你的收益取決于你手里還有多少資金和你做一輪溢價的速度。猶記得當日交易大廳人聲鼎沸,比人聲更響的是瘋狂敲擊鍵盤的聲音,幾十雙手飛速的工作著。
迅速從二級市場按比例買入180ETF成分股票,迅速去一級市場申購180ETF現貨,迅速回到二級市場賣掉180ETF。就這樣,基金公司手里拿住不動的ETF被申購一空,成為了砸盤的主力。收盤后,有老交易員說,今天做的有點害怕了,但是算了算賬表,據說是九位數的收益,他們又喜笑顏開。據說一夜狂歡,如此美好。據說接踵而至的監管函,好幾個小目標的罰金,操縱市場的罪名,讓一切又不那么美好。
從此ETF被套上了緊箍咒,肆意縱橫的年代結束了,所幸ETF并沒有消逝,相關制度得到了不斷的完善,品種又日益豐富起來,那些過往的傳說也在慢慢逝去。
*特此聲明,本故事純屬虛構,如有雷同,純屬巧合
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本文發布于:2023-02-28 21:24:00,感謝您對本站的認可!
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