CVaR風(fēng)險度量下的最優(yōu)投資組合求解(matlab)
2023年12月24日發(fā)(作者:紅巖的讀后感) 題目如下: 假定X?(x1,x2,x3xn)T 為投資組合的n種資產(chǎn)的投資比例,Y?(y1,y2,y3yn)T表示引起投資組合各資產(chǎn)的收益率,f(x,y)為投資組合面臨的損失函數(shù),就是每一天對應(yīng)收益率與權(quán)重的乘積之和,: T f(x,y)??yx??(x1y1?x2y2??xnyn) 假設(shè)未來出現(xiàn)m種情況,對n種證券可以取m個交易日的歷
時間:2023-12-24 熱度:4℃