操作風險的分類

一、單項選擇題

1. 按操作風險損失的影響效果，可以分為（ ）。

A. 由內部原因造成的損失、由外部原因造成的損失

B. 直接損失、間接損失

C. 預期損失、非預期損失

D. 偶然損失、必然損失

描述：15頁，操作風險分類的實際應用。

您的答案：B

題目分數：10

此題得分：10.0

2. 以下不屬于非預期操作風險的是（ ）。

A. 小額的雇員失誤

B. 大額的內部舞弊

C. 恐怖襲擊

D. 自然災害

描述：18頁，預期與非預期操作損失

您的答案：A

題目分數：10

此題得分：10.0

3. 以下不屬于就業制度和工作場所安全的2級事件分類的是（ ）。

A. 員工關系

B. 環境安全

C. 員工多樣化/歧視

D. 偷竊或舞弊

描述：22頁，解析：考查巴塞爾協議1級目錄。

您的答案：D

題目分數：10

此題得分：10.0

4. 巴塞爾協議將操作風險可以分為七種表現形式，其中不包括

（ ）。

A. 就業制度和工作場所安全事件

B. 營業中斷和信息技術系統癱瘓

C. 客戶、產業和業務活動

D. 自然災害

描述：22頁，操作風險可以分為七種表現形式

您的答案：D

題目分數：10

此題得分：10.0

5. 2005年月12月8日，日本瑞穗證券公司的一名交易員接到一位

客戶的委托指令，要求以“61萬日元的價格賣出1股J-COM公司的

股票”。然而該交易員在操作時卻誤把指令輸成了“以每股1日元

的價格賣出61萬股”。隨后，東京證交所發現錯誤，立即電話通

知瑞穗證券取消交易，然而由于證券交易所的系統存在缺陷，取消

交易的操作未能成功。13日，日本證券結算機構正式決定按照每股

91.2萬日元的價格實施強制性現金結算。為此，瑞穗證券公司的損

失達到了400多億日元。以上案例未涉及到的巴塞爾協議1級事件

分類有（ ）。

A. 內部欺詐

B. 外部欺詐

C. 執行、交割和流程管理

D. 實物資產損壞

描述：22頁，解析：考查巴塞爾協議1級目錄。

您的答案：C

題目分數：10

此題得分：0.0

二、多項選擇題

6. 根據巴塞爾協議，下列2級事件分類中，（ ）屬于1級事件分

類客戶、產品和業務活動。

A. 適當性，披露和信托責任

B. 不恰當的商業和市場實踐

C. 產品瑕疵

D. 選擇，發起和敞口

描述：26頁，解析：考查巴塞爾協議2級目錄。

您的答案：B,A,C,D

題目分數：10

此題得分：10.0

7. 根據操作風險定義，操作風險可按（ ）四大類別分類。

A. 人員

B. 內部程序

C. 系統缺陷

D. 外部事件

描述：14頁，操作風險定義

您的答案：D,A,B 應為abcd？

題目分數：10

此題得分：0.0

8. 以下哪些損失屬于直接損失的范疇？（ ）

A. 賬面價值的減少

B. 追索權的損失

C. 賠償

D. 資產的損失或破壞

描述：17頁，直接損失與間接操作損失

您的答案：C,D,B,A

題目分數：10

此題得分：10.0

三、判斷題

9. 操作風險包括法律風險、策略風險和聲譽風險。（ ）

描述：14頁，操作風險定義

您的答案：錯誤

題目分數：10

此題得分：10.0

10. 無論操作人員故意與否，頭寸計價錯誤的情況都屬于內部欺詐

引起的操作風險。（ ）

描述：16頁，操作風險引發因素

您的答案：錯誤

題目分數：10

此題得分：10.0