2023年基金從業資格證之證券投資基金基礎知識過關檢測試卷B卷附答案

2023年基金從業資格證之證券投資基金基礎知識過

關檢測試卷B卷附答案

單選題（共30題）

1、（ ）是指貨幣隨看時間推移而發生的增值。

A.貨幣的流通價值

B.貨幣的使用價值

C.貨幣的互換價值

D.貨幣的時間價值

【答案】 D

2、以下不屬于信用利差特點的是（ ）

A.信用利差隨著經濟周期的擴張而擴大

B.信用利差可以作為預測經濟周期活動的指標

C.對于給定的信用評級，信用利差隨著期限增加而擴大

D.信用利差的變化本質上是市場風險偏好的變化

【答案】 A

3、下列關于到期收益率影響因素的說法，錯誤的是（ ）。

A.在其他因素相同的情況下，債券市場價格與到期收益率呈反方向增減

B.在其他因素相同的情況下，固定利率債券比零息債券的到期收益率要低

C.在其他因素相同的情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向增減

D.在市場利率波動的情況下，再投資收益率可能不會維持不變，會影響投資者

實際的持有期收益率

【答案】 B

4、如果債券基金經理采用免疫策略，則他需要較好地確定持有期，找到所有的

久期等于持有期的債券，并選擇凸性（ ）的債券。

A.最高

B.相等

C.為零

D.最低

【答案】 A

5、為保證多邊凈額清算結果的法律效力，一般需要引入( )制度安排。

A.貨銀對付

B.分級結算

C.凈額清算

D.共同對手方

【答案】 D

6、關于信用利差的特點，以下各項表述錯誤的是（ ）。

A.信用利差受經濟預期影響

B.信用利差隨著經濟周期的擴張而縮小

C.信用利差與債券品種無關

D.信用利差隨著期限增加而擴大

A.某公司股價在央行宣布加息后連續幾日下跌

B.某公司虛假披露，面臨退市風險，導致其股價大跌

C.某公司大股東和管理層糾紛不斷，導致其股價大跌

D.某公司創始人意外身故，該公司股價連續幾日下跌

【答案】 A

8、基金經理下達1筆18元/股買入某只股票100萬股，盤中交易員下達指令

時，此股票的價格下降到17元/股，則交易員下達的價格為（ ）。

A.17元

B.18元

C.交易員需跟基金經理反饋

D.交易員需跟交易主管反饋

【答案】 A

9、( )是指在交易時每一份衍生工具所規定的交易數量。

A.標的資產

B.交易單位

C.交易總量

D.結算總量

【答案】 B

10、下列關于衍生工具風險的論述中，錯誤的是（ ）。

A.因為交易對手無法按時付款或者按時交割會帶來結算風險

B.我國滬深300指數價格走勢會影響股指期貨滬深300指數合約的價格走勢

C.期貨保證金為合約金額的5%,則可以控制20倍于所投資金額的合約資產

D.衍生工具中交易雙方某方違約的風險屬于流動性風險

【答案】 D

11、市場上交易的期權價格所蘊含的波動率是( )。

A.歷史波動率

B.價格波動率

C.隱含波動率

D.數據波動率

【答案】 C

12、作為封閉式基金的分紅條款，以下不符合《公開募集證券投資基金運作管

理辦法》規定的是()

A.投資者可以選擇現金分紅或者紅利再投資

B.分紅比例不低于年度可分配利潤的 90%

C.每年至少分紅一次

D.基金分紅后單位凈值不低于面值

【答案】 A

13、 91.交易所發行未上市品種的估值時，送股、轉增股、配股和公開增發新

股等發行未上市股票，按交易所上市的同一股票的( )估值。

A.平均價

B.成本

【答案】 C

14、合格境內機構投資者（QDII)開展境外證券投資業務時，錯誤的是（ ）

A.可以委托境外證券服務機構擔任投資顧問，代理買賣證券

B.應當由境內資產托管機構負責資產托管業務

C.可以委托境內基金管理公司在境外設立的分支機構擔任投資顧問

D.境內托管人可以委托境外資產托管機構負責境外資產托管，境外托管人因其

本身過錯、疏忽導致基金財產受損的，由該境外托管人向QDII承擔相應責任

【答案】 C

15、當市場價格高于行權價格時，認購權證持有者行權，公司發行在外的股份

（ ）。

A.增加

B.減少

C.不變

D.都有可能

【答案】 A

16、某附息國債面值為100元，票面利率為8%，市場利率為5%，期限2年，每

年付息一次，該債券內在價值為（）。

A.108.58元

B.105.58元

C.110.85元

D.90.85元

【答案】 B

17、在進行境外投資時，基金管理人需要實時更新和掌握國外的最新監管要

求，也要非常熟悉投資法規的規定，這是為了更好的限制以下哪類風險？（ ）

A.政治風險

B.投資研究風險

C.合規風險

D.稅收風險

【答案】 C

18、下列選項中關于大宗商品的說法錯誤的是（ ）。

A.大宗商品是指具有實體，可進入流通領域，但并非在零售環節進行銷售，具

有商品屬性，用于工農業生產與消費使用的大批量買賣的物資商品

B.大宗商品價值受全球經濟因素、供求關系等影響較大，在通貨膨脹時價格隨

之上漲，因此不能抵御通貨膨脹

C.最近幾年，全球大宗商品和股票市場表現呈現出正相關關系

D.大宗商品具有同質化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

【答案】 B

19、下列關于本期利潤的說法不正確的是（ ）。

A.是基金在一定時期內全部損益的總和

B.包括記入當期損益的公允價值變動損益

20、國際證監會組織強調，跨境活動涉及的雙方主管機構必須盡可能為對方提

供有關從事跨境活動的基金的信息，除就例行性事務提供一個定期交換信息的

機制外，信息交換措施更可為雙方主管機構提供一個（ ）的功能性渠道。

A.相互協助機制

B.早期預警機制

C.臨時性事務

D.風險預警機制

【答案】 B

21、某投資者對基金A的年度報告進行分析，以下分析方法錯誤的是（ ）

A.通過基金收入來源結構的比較分析，深入了解基金具體投資狀況

B.將基金持倉結構的變化與基準指數的變化進行對比分析，了解基金資產配置

情況與能力

C.通過股票投資在各行業的分布情況，分析基金重點投資方向

D.通過股票持倉中度分析、股本規模分析和持倉成長性分析，了解基金盈利能

力和分紅能力

【答案】 A

22、某人以等額本息法償還2年期10萬元貸款，還款利率為10%并按復利計

算，每年償還一次，2年償清，則每年需要償還的金額M滿足（ ）

(FV,10%,1)+Mx(FV,10%,2)=100000

(PV,10%，2)=100000

C.M/(PV,10%,1)+M/(PV,10%,2)=100000

(PV,10%,1)+Mx(PV,10%,2)=100000

【答案】 D

23、銀行間債券市場的交易制度不包括（ ）。

A.公開市場一級交易商制度

B.分級結算制度

C.做市商制度

D.結算代理制度

【答案】 B

24、關于另類投資，以下表述正確的是（ ）。

A.期貨、期權為衍生工具，屬于典型的另類投資的范疇

B.目前我國還沒出現境內公募另類投資基金

C.藝術品和收藏品的投資價值建立在藝術家聲望和銷售記錄的條件之上，屬于

另類投資

D.另類投資意味著創新投資，所以房地產、大宗商品投資這類有悠久歷史的投

資不屬于另類投資

【答案】 C

25、基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案。當估值

或資產凈值計價錯誤實際發生時，基金管理人應立即糾正，及時采取合理措施

防止損失進一步擴大。當錯誤達到或超過基金資產凈值的（ ）時，基金管理人

應及時向中國證監會報告。

26、財務報表分析是( )進行證券分析的重要內容。

A.公司董事

B.總經理

C.基金投資商

D.基金投資經理或研究員

【答案】 D

27、關于中國基全國際化，以下表述錯誤的是（ ）。

是我國證券市場除了基全公司、證券公司、信托公司之外的另一類重要

機構投資者

B.基金互認是基金跨市場銷售的一種制度安排

C.港股通為內地人民幣資產配置提供了更加豐富的選擇

D.開放香港與其他國家和地區的境外投資者購買內地證券屬于“北向通”

【答案】 A

28、以下衍生工具中買賣雙方只有一方在未來有義務被稱作單邊合約的是

（ ）。

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

B.復利

C.可能單利也可能復利

D.有時單利有時復利

【答案】 A

30、分析預期收益等價值決定因素的分析方法稱為基本面分析，而公司未來的

經營業績和盈利水平正是基本面分析的核心所在。對于公司前景預測來說，

“自上而下”的（ ）是比較適用的。

A.基本分析法

B.層次分析法