公平偏好理論綜述
摘要：行為與實驗經濟學家對自利假設的質疑促進了社會偏好理論的發展，基于理性假設的公平偏好、互利偏好、社會公平偏好理論將心理學和社會學一起納入效用函數，從而對“自利”的經濟人假設做出修正。國內外學者紛紛以博弈論為分析工具，以不同的效用函數為表現形式，以總結一個簡約的、定量的并能精確預測的理論模型為目的，在前人基礎上不斷推陳出新。本文以公平偏好理論模型為起點，分析了基于結果公平的FS模型的參數取值問題，梳理了公平偏好理論的延續發展過程，闡述了社會偏好理論逐步走向綜合的趨勢。最后總結了公平偏好理論對我國宏觀經濟環境與微觀企業發展的作用。
關鍵字：公平偏好、FS模型、效用函數
一、引言
早期古典經濟學家的理論都建立在自利假設之上，認為人只會做出讓自己利益最大化的選擇。1978年諾貝爾經濟學獎得主西蒙修正了這一假設，提出了“有限理性”概念，認為人是介于完全理性與非理性之間的“有限理性”狀態，這一修正為西方行為與實驗經濟學家提供了一個新的思考方向，開始不斷探求界限內的個人行為決策的新驅動力。
實驗經濟學家結合心理學，將人的自利、公平、利他等心理分解，通過博弈實驗中簡單有說服力的實驗結果對自利假設的系統結構提出質疑。響應者在最后通牒博弈（Guth 等.，1982）中的拒絕正的物質收益，公共品博弈實驗中自覺投資行為（Marwell and Ames等，1979）和懲罰行為（Fehr等，2000），獨裁實驗（Forsythe等，1994）中的給予行為，禮物交換博弈（Fehr等，1996）中的互惠行為等著名的博弈都反應了一個結論：人具有社會偏好。社會偏好結論建立在自利偏好之上，但并未否定自利假設，它認為人們不僅僅自利，在關注自身物質利益的同時仍關注他人的物質利益。
社會偏好包括公平偏好、互惠偏好、社會福利偏好等，在博弈實驗中，公平偏好尤其引人關注，許多行為經濟學家以此為出發點得到新的理論。公平偏好分為動機公平和結果公平，Rabin（1993）被公認為第一個正式提出動機公平的心理博弈模型，Fehr 和Schimidt（1999）指出了該模型中完美融合了心理學基礎的優點，批評了該模型的人數限制問題（雙人模型）。有鑒于此，Dufwenberg和Kirchsteiger（2004）對該模型進行了拓展，將Rabin的分析框架延伸到了擴展博弈中。早期Loewenstein（1989）、Bolton（1991）等都在結果公平方面做出了先導性的貢獻，Fehr 和Schimidt（1999）以及Bolton 和Ockenfels（2000）分別提出了FS模型與ERC模型，標志著基于注重結果公平的公平偏好模型的成熟。
在此基礎之上，也有不少學者Charness和Rabin（2002）、Falk和Fischbacher（2006）等將動機與結果公平結合提出了綜合模型，關于公平偏好的研究正沿著這條軌跡逐步發展開來。
本文力求深入探討公平偏好理論的發展與應用，第二部分檢驗了著名的最后通牒博弈實驗及其修正實驗中出現的自利假設無法解釋的公平偏好現象。第三、四部分以FS模型為基礎，指出該模型中存在的問題，以及后續理論的延展與缺陷。最后一部分總結了公平偏好理論對我國宏觀經濟環境與微觀企業發展的作用。
二、對公平偏好的博弈實驗檢驗
通過實驗以及現實生活的檢驗，自利假設逐漸無法站穩腳跟，越來越多的行為與實驗經濟學家意識到純自利假設存在嚴重的缺陷，它無法解釋個人表現出來的公平、互惠等行為，包括著名的博弈實驗中的最后通牒實驗（ultimatum game）、獨裁者實驗（dictator game）、信任博弈實驗（trust game）、禮物互換博弈實驗（gift change game）等實驗中個人行為決策。
由于本人精力與篇幅有限，本文僅介紹經典的最后通牒博弈及其相關演變模型（表1）。最后通牒博弈由Guth（1982）最先設計，由此證明了自利假設的不足。標準的最后通牒博弈中，提議者制定一個分配方案，將物質財富分配給響應者，響應者可以選擇接受獲得，提議者獲得；或者放棄，雙方收益均為0。按照自利假設，響應者不會拒絕任何一個的分配方案。許多學者研究了最后通牒（Thaler1988；Guth1995；Camerer 和 Thaler1995等），發現結果并未像自利假設的預測一樣。提議者分配的份額雖沒有超過0.5，但平均分配額已達到0.4～0.5，分配份額低于0.2，被響應者拒絕的概率高達0.4～0.6。由于響應者拒絕正分配可能出于兩個原因：一、提議者惡意分配，二、結果分配不公。為了區分行為決策的驅動因素，Blount（1955）、Bolton 和 Zwick（1995）、Nelson（2000）等分別修改了最后通牒的模型，不管是否由第三方分配方案還是免懲罰最后通牒博弈，都表明了動機公平對個人行為決策的重要影響作用。
獨裁者實驗也是最后通牒的一個變形，取消了響應者拒絕收益的權利，一旦獨裁者決定分配的利益為，那么他們的分配結果立即決定為（，）。按照自利假設，獨裁者不會分配給響應者任何利益。然而，Forsythe(1988)、Camerer和Thaler(1995)、Andreoni和Miller(1993)等對獨裁博弈進行了反復驗證，發現只有20%的獨裁者采取自利分配，60%以上的獨裁者選擇取0～50%。唯一能夠解釋這一現象的理論便是公平偏好，獨裁者的給予行為能夠降低由內疚帶來的負效應，只有分配掉一定的利益才能達到相對分配公平，降低不公帶來的愧疚感。
表1 最后通牒的其他相關修正模型對照
實驗名稱 | 實驗描述 | 結果 | 結論 |
第三方分配博弈實驗 Blount（1955） | 提議者與響應者之間的分配方案由第三方（如法院或者規章制度等）來決定 | 第三方分配方案會降低響應者的拒絕率。 | 人們不僅偏好公平，更關注參與者的動機是否公平。 |
刪減版最后通牒實驗 Nelson（2000） | 提議者對20美金額分配權限受到限制，最多只能給予響應者4美金的籌碼。 | 與標準博弈實驗中提議者的分配權力不受限制相比，刪減版最后通牒對于分配結果為（16，4）的方案，由17接受上升到42人（共44人參與實驗）。 |
備選方案選擇實驗 Falk等（2003） | 提議者選擇（8，2）的方案，并將（5，5）、（2，8）、（10，0）作為備選方案。不同的備選方案中，（8，2）的分配具有不同的心理學意圖。 | 不同的備選方案，響應者的拒絕率顯著不同，最自利的備選方案（10，0）只有10%的響應者選擇拒絕，提議者預測備選方案為（5，5）時會遭到拒絕，因此只有1/3的提議者仍提出（8，2）的原分配。 |
免懲罰博弈博弈實驗 Bolton 和 Zwick（1995） | 實驗免除了響應者對提議者的懲罰權利，即便提議者“惡意”分配。響應者只能選擇接受與否。 | 響應者接受任何的分配，無一拒絕。因此，在標準最后通牒博弈中，響應者的拒絕行為是對“惡意”分配的提議者的一種懲罰措施。 |
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三、基于結果公平的FS模型
西方經濟學家一開始研究社會偏好各模型的目的在于檢驗經濟人假設存在的悖論，先導性的思路對后人形成了一條鮮明的思路，通過不同的效用函數形式，加入心理學中的各種社會偏好，以博弈論作為研究工具，逐漸發展出了一系列體系完善的理論模型。在公平偏好基于結果公平的效用模型中，Fehr 和Schmidt（1999）在其QJE論文中提出的FS模型最為經典，它具有一維性，結構簡單，便于分析，只存在唯一的均衡解，且能很好的反應實驗中出現的厭惡不公平的行為。FS模型具有實際意義和易駕馭性，其效用函數為：
其中，——劣勢不公厭惡系數，參與者i比其他人的收益少時的妒忌指數。
——優勢不公厭惡系數，參與者i比其他人的收益多時的內疚指數。
且，，。
特別的，，表示參與者i沒有任何偏好，即不會因為收益少于他人產生妒忌，也不會因為收益多于他人而不安。
上式中第一項代表參與者i的物質收益，第二項代表優勢不公帶來的負效用，第三項代表劣勢不公帶來的負效用。
與FS模型相似，Bolton 和Ockenfels（2000）提出的ERC模型采用非線性形式，摒棄個人之間的物質利益的比較，而是將個人收益與平均收益對比。他們認為，個人不僅僅為絕對收益所激勵，更傾向于受相對收益影響。該模型在FS模型的基礎之上加以改進，其實際與FS模型有異曲同工之處，此處不多做闡述。
四、FS模型引起的爭議與理論模型的演變
盡管FS模型的提出引起廣泛經濟學家的高度重視， 但是由表1我們就能看出，許多博弈實驗研究中，將結果與動機因素進行分解后，更傾向于得出動機對個人行為決策的重大影響，而在結果公平上的解釋力不足。FS模型建立在結果公平之上，忽略了動機對行為決策的影響。
Fehr 和Schmidt（2003）指出劣勢不公系數的預測是通過參與者在最后通牒博弈中的最低拒絕額計算而得來，也就是說響應者拒絕提議者的分配方案得到的效用為0，根據公式得到，得到。而優勢不公厭惡系數無法在博弈實驗中對應具體的效用值，只能通過的分布以及最后通牒博弈中的最優均衡解來預算的分布。但是，這種估算只能得到一個分布，而不是一個具體的數值。
較有趣的是，Binmore 和 Shaked（2009）以FS為分析案例，細數了Fehr 和Schmidt （1999）以及后期相關的文獻中的模型缺陷。其中，有關優勢不公厭惡系數的取值便成為質疑的焦點話題。他們指出，在文章中取作為限制條件沒有強有力的理論依據和數據支撐，而且的取值并未設定一個上限。在該文獻中直接取更令人懷疑僅僅是為了滿足最后通牒博弈實驗中的數據。
為了推進FS模型的完善，許多國內外經濟學家嘗試對參與者的效用函數形式進行改進，加入更多的社會偏好， 結合動機與結果公平等元素等，以下例舉5個較完善的社會偏好理論模型，如表2所示：
文獻 | 類別 | 效用函數及描述 |
Charness 和Rabin (2002) | 基于動機公平理論模型（互利偏好） | ， 、分別代表參與者a、b的收益，若 表“仁慈系數”，越大，參與者b越愿意犧牲自身利益以減少對a的不公；若表“貪婪系數”，越大，參與者b越自利。 |
Andreonil 和Miller (2002) | 社會福利偏好理論模型（利他偏好） | ，文中并未給出更具體的效用函數形式，但是它通過實驗證明了人的利他性。指出人不僅關心自身利益，還關心社會總利益，尤其是弱勢群體。 |
Kohler (2003) | 綜合模型（不公平厭惡&利他偏好） | ，表參與人i對社會福利的關心程度，式中前兩項為社會福利偏好，后兩項與FS模型一樣，結合結果公平偏好構成線性模型。 |
Falk和Fischb -acher (2006) | 綜合模型（不公平厭惡+互利偏好） | ，上式結合動機公平與結果公平而得來，并定義了善意函數為 ，互利參數定義為 。 |
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從表2中可知，社會偏好理論模型正沿著一條結合動機與結果公平的公平偏好、利他偏好、社會福利偏好相融合的道路發展，不妨進行大膽預測，未來的偏好模型會繼續朝著這一方向前進。但是正如Camerer（2003）所述：我們的目的并非通過改變效用函數來解釋不同的實驗結果，而是尋找一個簡約又能反映人類心理學的效用函數，這個效用函數能夠解釋各種不同的個人行為決策，并能根據不同的情況作出準確的判斷和預測。Fehr 和Schmidt（2010）在回復Binmore 和 Shaked（2009）質疑時開篇便指出一開始研究FS模型的目的便是探尋一個有用的工具，能夠解釋各種復雜的實驗模型并作出定量的、可測量并檢驗的預測。盡管FS模型的建立有些粗糙，也未考慮到動機公平與利他偏好的影響，但其模型的建立可解釋絕大多數模型，且他們探求學術精髓的單純思想確也是值得大家借鑒的。后續模型的演變盡管考慮更周到，但依然存在不少疑問。如Rabin模型建立在動機公平基礎之上，雖結合了心理學概念，但忽略了結果公平，且存在多重均衡結果，預測能力并不理想。Falk和Fischbacher（2006）雖結合了動機與結果公平建立了綜合模型，分別采用了Rabin（1993）的二階推斷信念與Dufwenberg和Kirchsteiger（2004）的善意程度衡量方法，但結構過于復雜，可操作性差。
