黃金交易所履約擔(dān)保型詢價業(yè)務(wù)細(xì)則

2023年12月2日發(fā)(作者：丟三落四)

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黃金交易所履約擔(dān)保型詢價業(yè)務(wù)細(xì)則

目 錄

第一章 總 則

第二章 品種與合約

第三章 市場參與者

第四章 交易、登記與確認(rèn)

第五章 風(fēng)險管理

第六章 清算、結(jié)算與交割

第七章 業(yè)務(wù)應(yīng)急

第八章 信息管理

第九章 監(jiān)督管理

第十章 附 則

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)詢價市場管理，規(guī)范詢價業(yè)務(wù)行為，保護(hù)市場參與者的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《 黃金交易所章程》、《 黃金交易所交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條 黃金交易所（以下簡稱交易所）詢價業(yè)務(wù)是指在交易所指定詢價交易平臺達(dá)成的詢價交易業(yè)務(wù)，或交易雙方通過其他方式達(dá)成詢價交易后，在交易所進(jìn)行的詢價登記，以及其在交易所開展的清算、結(jié)算、交割等業(yè)務(wù)。

第三條 交易所詢價業(yè)務(wù)分為以交易雙方信用關(guān)系為基礎(chǔ)的雙邊信用型詢價業(yè)務(wù)和交易所收取保證金并進(jìn)行逐日盯市的履約擔(dān)保型詢價業(yè)務(wù)，又稱保證金詢價業(yè)務(wù)。交易所為保證金詢價交易提供集中履約擔(dān)保。

第四條 本細(xì)則適用于保證金詢價業(yè)務(wù)。

第二章 品種與合約

第五條 交易所上市的保證金詢價業(yè)務(wù)品種為黃金（Au）、白銀（Ag）以及其他經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的品種。

第六條 按照交易類型不同，交易所掛牌保證金詢價合約包括即期、遠(yuǎn)期、掉期合約以及其他經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的合約。

第七條 按照交割地點(diǎn)的不同，交易所掛牌保證金詢價合約包括主板合約和國際板合約。

第八條 合約參數(shù)按照各合約附則執(zhí)行。

第三章 市場參與者

第九條 交易所對保證金詢價業(yè)務(wù)實(shí)行準(zhǔn)入管理，會員開展相關(guān)保證金詢價業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)事先向交易所提出申請，申請條件和辦理手續(xù)按照本細(xì)則各保證金詢價合約附則相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條 詢價市場為機(jī)構(gòu)投資者市場。會員可以直接參與保證金詢價業(yè)務(wù)。法人客戶參與保證金詢價業(yè)務(wù)，應(yīng)委托其代理會員進(jìn)行。

第十一條 國際會員和國際客戶參與保證金詢價業(yè)務(wù)除應(yīng)遵守本細(xì)則外，還應(yīng)當(dāng)遵守 國際黃金交易中心有限公司（以下簡稱國際中心）的相關(guān)規(guī)定。

第十二條 會員接受客戶保證金詢價業(yè)務(wù)申請時，應(yīng)當(dāng)與客戶簽署委托代理協(xié)議，明確保證金詢價業(yè)務(wù)中雙方的權(quán)利與義務(wù)。

第十三條 會員自營業(yè)務(wù)與代理業(yè)務(wù)的會計賬目必須嚴(yán)格分開。會員開展自營保證金詢價業(yè)務(wù)，應(yīng)在其自營席位下進(jìn)行。會員開展代理保證金詢價業(yè)務(wù)，應(yīng)在其代理席位下進(jìn)行。

第十四條 會員開展保證金詢價業(yè)務(wù)必須配備相應(yīng)的交易員和席位用戶。會員根據(jù)交易所相關(guān)規(guī)則，通過交易所指定系統(tǒng)為其交易員、席位用戶進(jìn)行相關(guān)保證金詢價業(yè)務(wù)權(quán)限授權(quán)，交易員、席位用戶根據(jù)系統(tǒng)授權(quán)在交易所指定系統(tǒng)進(jìn)行的操作，均被視為其所屬會員的行為，具有法律效力。

第十五條 保證金詢價業(yè)務(wù)做市商（以下簡稱做市商）是指經(jīng)審核批準(zhǔn)，能夠按規(guī)定在保證金詢價市場提供買、賣雙邊可成交報價的機(jī)構(gòu)。

第十六條 詢價業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)公司（以下簡稱經(jīng)紀(jì)商）是指經(jīng)交易所認(rèn)定的，通過電子技術(shù)或其他手段，幫助市場參與者達(dá)成詢價交易并從中收取傭金的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。

第十七條 交易所對經(jīng)紀(jì)商實(shí)行備案管理。會員可通過交易所指定系統(tǒng)為其自營席位和代理客戶選擇綁定經(jīng)交易所備案的經(jīng)紀(jì)商，授權(quán)其提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)。經(jīng)紀(jì)商在會員和客戶的授權(quán)下，為會員和客戶提供交易撮合或登記等中介服務(wù)。

第十八條 銀行間黃金詢價市場參與機(jī)構(gòu)參與保證金詢價業(yè)務(wù)按照上述條款執(zhí)行。

第四章 交易、登記與確認(rèn)

第十九條 交易雙方可通過點(diǎn)擊成交或登記確認(rèn)的方式進(jìn)行保證金詢價交易。各合約支持的交易方式和業(yè)務(wù)時間，按照具體合約附則執(zhí)行。

第二十條 登記是指交易相關(guān)方向交易所提交交易各項(xiàng)要素的行為。

第二十一條 執(zhí)行登記的主體稱為登記提交方。登記提交方為交易雙方的某一方，或?yàn)楂@得交易雙方授權(quán)的經(jīng)紀(jì)商。

第二十二條 登記提交應(yīng)由交易雙方約定的登記提交方執(zhí)行，分別或重復(fù)提交將被視作提交不同的交易。

第二十三條 登記提交過程主要包括：

（一）登記提交方向交易所提交登記所需的各項(xiàng)要素；

（二）交易所對登記要素有效性、完整性檢核后，受理登記提交。

第二十四條 確認(rèn)是指保證金詢價交易登記提交后，各相關(guān)方進(jìn)行交易后確認(rèn)的行為。確認(rèn)包括客戶確認(rèn)、會員確認(rèn)、交易所確認(rèn)三個環(huán)節(jié)。

（一）客戶確認(rèn)是指對該筆交易要素的確認(rèn)，即客戶確認(rèn)信息無誤。交易雙方的某一方登記的交易無需進(jìn)行本方客戶確認(rèn) 。

（二）會員確認(rèn)是指會員在本方客戶確認(rèn)的基礎(chǔ)上，對承接該筆交易清算的確認(rèn)。會員確認(rèn)時交易所凍結(jié)會員席位保證金。 （三）交易所確認(rèn)是指交易所在雙方會員確認(rèn)的基礎(chǔ)上，交易所對該筆交易進(jìn)行處理持倉、重新計算處理保證金等。

第五章 風(fēng)險管理

第二十五條 交易所對保證金詢價實(shí)行保證金制度、限倉制度、大戶報告制度、強(qiáng)行平倉制度、風(fēng)險警示制度、異常交易監(jiān)控制度。

第二十六條 交易所實(shí)行保證金制度。保證金用于結(jié)算和保證履約。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金是指未被合約占用的保證金，結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額由交易所決定；交易保證金是指已被合約占用的保證金，交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整不同合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。會員收取客戶的交易保證金應(yīng)當(dāng)不低于交易所對會員收取的交易保證金。

交易所可根據(jù)市場風(fēng)險的情況，適時對保證金水平或算法進(jìn)行調(diào)整，具體按照交易所公告執(zhí)行。

第二十七條 交易所實(shí)行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員席位或客戶對某一合約單邊持倉的最大數(shù)量。交易所對會員席位及客戶分別設(shè)定限倉。

第二十八條 交易所實(shí)行大戶報告制度。當(dāng)會員席位或客戶的某一合約持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所指定必須報告時，會員或客戶應(yīng)向交易所或國際中心報告其資金、頭寸、交割意向等情況。

交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況，制定并調(diào)整持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。

第二十九條 交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉制度。對存在會員未按照規(guī)定追加保證金、會員或客戶超倉、或者交易所規(guī)定的其他情形的，交易所或國際中心有權(quán)采取強(qiáng)行平倉措施。 強(qiáng)行平倉盈利部分按照有關(guān)規(guī)定處理，發(fā)生的費(fèi)用、損失及因市場原因無法強(qiáng)行平倉造成的損失擴(kuò)大部分由相關(guān)會員或者客戶承擔(dān)。

第三十條 交易所實(shí)行風(fēng)險警示制度。交易所認(rèn)為必要的，可以單獨(dú)或者同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、書面警示和發(fā)布風(fēng)險警示公告等措施，以警示和化解風(fēng)險。

第三十一條 交易所實(shí)行異常交易監(jiān)控制度。交易所對發(fā)現(xiàn)的異常交易行為，有權(quán)對相關(guān)會員或者客戶采取相應(yīng)處理措施。

第三十二條 會員無法履約時，交易所有權(quán)采取下列措施：

(一) 暫停開倉；

(二) 按規(guī)定強(qiáng)行平倉，并用平倉后釋放的保證金履約賠償；

(三) 將交存作為保證金的充抵物處置變現(xiàn)，用變現(xiàn)所得履約賠償；

(四) 依法處置質(zhì)押物；

(五) 依法處置該會員的實(shí)物庫存；

(六) 用該會員的會員資格費(fèi)或會員資格轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)或其他資金履約賠償；

(七) 按規(guī)定動用交易所風(fēng)險基金；

(八) 按規(guī)定動用交易所自有資金；

(九) 交易所可以采取的其他措施。

交易所代為履約后，取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)。

國際會員無法履約時，國際中心有權(quán)采取上述（一）至（五）項(xiàng)措施。

第三十三條 會員應(yīng)對客戶的交易風(fēng)險控制負(fù)責(zé)。對交易保證金不足的客戶，會員有權(quán)對客戶持倉實(shí)施強(qiáng)行平倉。會員執(zhí)行強(qiáng)行平倉應(yīng)當(dāng)符合雙方協(xié)議規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和條件，并以約定的方式通知客戶。強(qiáng)行平倉造成的損失，由客戶承擔(dān)。

第三十四條 有根據(jù)認(rèn)為會員或者客戶違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則并且對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響的，為防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大，交易所或國際中心可以對該會員或者客戶采取下列臨時處置措施：

(一) 限制入金；

(二) 限制出金；

(三) 限制開倉；

(四) 提高保證金標(biāo)準(zhǔn)；

(五) 限期平倉；

(六) 強(qiáng)行平倉；

(七) 交易所或國際中心可以采取的其他臨時處置措施。

第六章 清算、結(jié)算與交割

第三十五條 交易所按照“集中、凈額、分級”的原則進(jìn)行清算。交易所對會員按席位進(jìn)行清算和結(jié)算。

第三十六條 交易所實(shí)物交割實(shí)行一戶一碼制，實(shí)物交割處理到每個會員及客戶的實(shí)物賬戶。

第三十七條 保證金詢價交易與交易所競價交易等其他交易模式使用相同的資金賬戶、實(shí)物賬戶管理體系。

第三十八條 交易所詢價合約的日終交割清算順序?yàn)楸ＷC金詢價合約、雙邊信用型詢價合約。前序合約交割獲得的實(shí)物、貨款，可用于后續(xù)合約交割。

第七章 業(yè)務(wù)應(yīng)急

第三十九條 業(yè)務(wù)應(yīng)急是指在交易所系統(tǒng)運(yùn)行正常的情況下，由于會員端或會員端至交易所的通訊線路故障等原因，導(dǎo)致會員無法正常處理業(yè)務(wù)時，交易所向會員提供的有條件的應(yīng)急服務(wù)，如應(yīng)急登記、應(yīng)急確認(rèn)等。

第四十條 會員申請業(yè)務(wù)應(yīng)急，必須完整填寫交易所指定格式的保證金詢價業(yè)務(wù)應(yīng)急申請單，并加蓋有效印鑒。國內(nèi)會員直接向交易所申請，國際會員通過國際中心向交易所申請。交易所根據(jù)相關(guān)規(guī)定和當(dāng)日客觀條件審核后受理。

第四十一條 交易所場務(wù)人員根據(jù)會員的保證金詢價業(yè)務(wù)應(yīng)急申請單進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)急操作。應(yīng)急操作視同會員自行操作，會員對此承擔(dān)全部法律責(zé)任。

第四十二條 業(yè)務(wù)應(yīng)急因故無法正常受理或完成的，交易所不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

第八章 信息管理

第四十三條 交易所負(fù)責(zé)保證金詢價業(yè)務(wù)日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計和相關(guān)信息披露工作。交易所可以自行或授權(quán)第三方信息服務(wù)商向市場發(fā)布詢價市場的報價、成交等行情信息。

第四十四條 交易所可以根據(jù)市場情況形成價格基準(zhǔn)信息，并向市場發(fā)布。

第四十五條 交易所提供的保證金詢價業(yè)務(wù)行情信息、價格基準(zhǔn)等的知識產(chǎn)權(quán)歸交易所所有。未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個人不得用于商業(yè)用途。

第四十六條 會員可以通過交易所指定系統(tǒng)查詢其自身或代理客戶的保證金詢價業(yè)務(wù)信息。

第四十七條 未經(jīng)交易雙方書面許可，市場參與者不得泄露其在參與交易所保證金詢價業(yè)務(wù)過程中所知悉的交易信息以及其他未公開的信息。根據(jù)法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)要求應(yīng)當(dāng)進(jìn)行披露的情形除外。

第九章 監(jiān)督管理

第四十八條 交易所負(fù)責(zé)保證金詢價業(yè)務(wù)的日常監(jiān)測，向中國人民銀行報告保證金詢價業(yè)務(wù)的相關(guān)情況。

第四十九條 會員和客戶應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所章程、規(guī)則、辦法等各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)定，不得利用保證金詢價業(yè)務(wù)進(jìn)行利益輸送、操縱市場、惡意違約等擾亂市場秩序的行為，并接受中國人民銀行和交易所的管理和監(jiān)督。

第五十條 交易所有權(quán)對保證金詢價業(yè)務(wù)中出現(xiàn)異常或違規(guī)行為的會員采取如下措施：要求情況說明，責(zé)令限期整改，給予警告，通報批評，暫停保證金詢價交易，情節(jié)特別嚴(yán)重的，取消其保證金詢價業(yè)務(wù)資格。

第五十一條 會員對其代理客戶開展保證金詢價業(yè)務(wù)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，會員有義務(wù)將國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所章程、規(guī)則、辦法等各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)定告知客戶。

第五十二條 會員應(yīng)積極配合交易所對保證金詢價業(yè)務(wù)中的異常情況或違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，及時做出整改。

第十章 附 則

第五十三條 涉及保證金詢價業(yè)務(wù)的術(shù)語釋義、一般準(zhǔn)則和基本程序、參數(shù)等要素，市場參與者以本細(xì)則、本細(xì)則各保證金詢價合約附則、各指定詢價交易平臺專項(xiàng)制度的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

第五十四條 本細(xì)則、本細(xì)則各保證金詢價合約附則未盡事項(xiàng)按交易所相關(guān)規(guī)則和相關(guān)專項(xiàng)制度執(zhí)行。 第五十五條 本細(xì)則、本細(xì)則各保證金詢價合約附則以中文書寫，任何其他語種和版本之間產(chǎn)生歧義的，以最近的中文文本為準(zhǔn)。

第五十六條 本細(xì)則、本細(xì)則各保證金詢價合約附則解釋權(quán)屬于交易所。

第五十七條 本細(xì)則、本細(xì)則各保證金詢價合約附則自發(fā)布之日起實(shí)施。

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