中國證券登記結算有限責任公司上海分公司上海證券交易所大宗交易系統

2024年3月24日發(作者：氣象云圖)

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司上海證券

交易所大宗交易系統專場業務結算指南(試行)

文章屬性

? 【制定機關】

? 【公布日期】

? 【字 號】

? 【施行日期】

? 【效力等級】地方規范性文件

? 【時效性】現行有效

? 【主題分類】證券

正文

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司上海證券交易所

大宗交易系統專場業務結算指南（試行）

根據《上海證券交易所大宗交易系統解除限售存量股份轉讓業務操作指引》、

《上海證券交易所大宗交易系統專場業務辦理指南（試行）》及本公司相關業務規

則，制定本指南。參與上海證券交易所（簡稱“上交所”）大宗交易系統專場業務

（簡稱“大宗專場業務”）的相關各方，依據本指南辦理大宗專場業務結算。

第一章 結算業務概述

大宗專場業務結算是指根據上交所發送的通過其大宗交易系統確定成交的大宗

專場業務成交數據，按照貨銀對付原則，以逐筆全額非擔保方式，組織進行的證券

與資金結算。

1.1交收方式、交收期和交收順序

本公司對大宗專場業務實行逐筆全額非擔保交收。本公司組織交易雙方的結算

參與人（或合格投資者）根據相關規則及本指南辦理交收。交收資金（證券）是否

足額的認定以單筆交易為單位，資金（證券）足額，則該筆交易交收；不足則該筆

交易不交收，無部分交收。

大宗專場業務的交收期可為T＋1 至T＋N（N＜＝5）。交收日日終，在權證行

權交收處理完畢后，辦理大宗專場業務的交收。

1.2結算路徑

上交所會員參與的大宗專場業務通過現有路徑結算。

合格投資者可以指定本公司的結算參與人代理結算，也可以以自己名義結算。

第二章 結算賬戶的開立、變更和注銷

2.1結算賬戶的開立

結算參與人參照本公司“結算賬戶管理及資金結算業務指南”（http：

//下“業務規則-上海市場-清算與交收”）申請開立非擔保資

金交收賬戶和證券交收賬戶。已經開立的，無需另行開立。

以自己名義結算的合格投資者，應在參與大宗專場業務前，向本公司申請安裝

PROP 并簽署《PROP 聯網及使用合同書》，并申請開立資金交收賬戶，其證券交收

賬戶為參與大宗專場業務的證券賬戶。合格投資者申請開立資金交收賬戶，需向本

公司出具上交所認可合格投資者資格的文件，并提交下述材料：

（1）合格投資者資金交收賬戶開立申請（見附件）；

（2）營業執照等身份證明文件；

（3）《PROP聯網及使用合同書》；

（4）本公司認為必要的其他材料。

2.2結算賬戶的變更和注銷

結算賬戶的變更和注銷參照本公司“結算賬戶管理及資金結算業務指南”辦

理。

第三章 清算

1、大宗專場業務發生的當日（T 日）交易結束后，本公司結算系統接收上交

所大宗專場業務當日成交數據后辦理清算。

2、對每筆大宗專場業務成交，本公司逐筆計算買賣雙方結算參與人（或合格

投資者）應收應付金額。

應收付資金＝清算金額-印花稅-過戶費-證券結算風險基金-經手費-證管費＋

/-傭金

其中，清算金額＝成交價格×成交數量，賣方為正數（＋），買方為負數（-

）；發起方“傭金”為“＋”，響應方“傭金”為“-”；響應方應付中介機構的

傭金數據，由上交所提供本公司。

3、本公司在T 日日終，將清算結果作為交收通知發送相關結算參與人（或合

格投資者），當結算參與人（或合格投資者）與投資者證券托管人（指托管其證券

的證券公司或托管銀行）不一致時，清算結果同時發送證券托管人。

第四章 交收

1、根據T 日清算結果，本公司于交收日日終對大宗專場業務采用逐筆全額非

擔保交收方式組織買賣雙方結算參與人（或合格投資者）進行交收。應付資金一方

資金足額且應付證券一方證券足額的，交收成功；否則交收失敗。

2、結算參與人（或合格投資者）可向本公司申報不交收。證券托管人可向本

公司申報不同意交付相應證券，申報不同意交付的，該筆交易交收失敗。未申報不

同意交付的，視為同意交付。不交收、不同意交付指令的申報時間為交收日9：

00-15：00。指令與清算數據不匹配的，視為無效指令。

3、應付資金的，結算參與人（或合格投資者）須于交收日16：00 前將應付

資金足額劃至其相應的資金交收賬戶。資金劃撥具體可參照本公司“結算賬戶管理

及資金結算業務指南”辦理。

4、交收處理完畢后，本公司在交收日日終，將交收結果發送結算參與人（或

合格投資者）、證券托管人。

5、如發生交收違約，本公司將按有關規定對違約方進行處理。

第五章 其他

1、本指南從發布之日起試行。

2、本指南由本公司根據市場發展適時修訂。

附件

上海證券交易所大宗交易系統專場業務合格投資者資金交收賬戶開立申請

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司：

本申請人已成為上海證券交易所大宗交易系統專場業務的合格投資者，現向貴

公司申請開立資金交收賬戶并承諾：

1、本申請人承擔全部結算責任；

2、本申請人嚴格遵守貴公司制定的《中國證券登記結算有限責任公司上海分

公司上海證券交易所大宗交易系統專場業務結算指南（試行）》及貴公司的相關業

務規定；

3、本申請人通過貴公司結算的資金系本申請人享有合法所有權且沒有任何瑕

疵的資金。

特此申請。

附：開戶信息登記表

申請人蓋章

年 月 日

開戶信息登記表

申請人名稱

聯系人 聯系電話

手機 傳真電話

通訊地址（郵

電子郵件

政編碼）

申請人蓋章 年 月 日